Faire des prévisions avec le tendance de modèle amortie en utilisant une approche structurelle

Faire des prévisions avec le tendance de modèle amortie en utilisant une approche structurelle

Le modèle damped trend est une référence solide pour la prévision de séries chronologiques dans les entreprises et l’industrie.Ce modèle est généralement estimé en utilisant l’approche des innovations plutôt que l’approche structurelle, car cette dernière est plus complexe.
Dans l’article, nous introduisons une méthode simple pour estimer ce modèle en utilisant l’approche structurelle. Les résultats de la simulation montrent que les deux approches sont assez similaires. Cependant, en utilisant un vaste ensemble de données macroéconomiques, nous montrons que notre approche pourrait surpasser l’approche des innovations.

The damped trend model is a strong benchmark when forecasting time series in business and industry.
This model is usually estimated using the innovations approach rather than the structural one, since the latter is more complex.In this paper we introduce a simple method for estimating the damped trend using the structural approach. Simulation results show that the two approach are rather similar. However, using a large macroeconomic dataset we show that our approach might outperform the innovations approach.

À propos de l'auteur

Nom(s) Giacomo Sbrana;
Institution(s) NEOMA Business School;
Fonction(s) Professeur associé
Tags
  • precision
  • Estimation
  • Prevision
  • Modele damped trend

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