Faire des prévisions avec le tendance de modèle amortie en utilisant une approche structurelle

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The damped trend model is a strong benchmark when forecasting time series in business and industry.
This model is usually estimated using the innovations approach rather than the structural one, since the latter is more complex.In this paper we introduce a simple method for estimating the damped trend using the structural approach. Simulation results show that the two approach are rather similar. However, using a large macroeconomic dataset we show that our approach might outperform the innovations approach.

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