Characteristics-based portfolio choice with leverage constraints

Characteristics-based portfolio choice with leverage constraints
Catégorie(s) : Finance

We discuss how leverage constraints improve the practical implementation of automatic portfolio strageties based on firms’ characteristics

Nous montrons comment des contraintes de levier améliorent la mise en place de stratégies de portefeuille automatiques et basées sur les caractéristiques des entreprises.

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https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.04.019

Tags
  • Théorie+du+portefeuille
  • effet+de+levier
À propos de l'auteur

Nom COQUERET Guillaume
Institution Montpellier Business School
Fonction Professeur
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